ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..3
1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА……………………………………………...………..5
1.1 Понятие и сущность управления кредитным портфелем коммерческого банка…………………………………………………………………………………..5
1.2 Особенности формирования кредитного портфеля банка……………………7
1.3 Методика анализа кредитного портфеля коммерческого банка…………….12
2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ ОАО «БПС-БАНК» В 2009-2011 ГГ………………………………………………17
2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО «БПС-БАНК»….….17
2.2Количественная оценка кредитного портфеля ОАО «БПС-БАНК» за 2009-2011 гг……………………………………………………………………………….19
2.3 Качественная оценка кредитного портфеля ОАО "БПС-Банк" за 2009-2011 гг……………………………………………………………………………………..26
3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ В ОАО "БПС-БАНК"……………………………………………...32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………..…………………37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………………39
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………….41
Таким образом, в результате проведенного анализа кредитного портфеля ОАО "БПС-Банк" можно сделать следующие выводы. Значительную долю активных операций занимают кредитные операции с клиентами. В 2010 году удельный вес клиентского кредитного портфеля в общем объеме активов банка составил 74,6%, а в 2011 году снизился и составил 55,2%. Проведенный анализ клиентского кредитного портфеля ОАО "БПС-Банк" по различным показателям показал, что в зависимости от типа контрагентов наибольшая доля кредитных вложений в клиентском кредитном портфеле приходится на кредиты предоставленные юридическим лицам, их удельный вес в 2010 году составил 55%, а в 2011 году 54%. В зависимости от сроков выдачи кредитов в клиентском кредитном портфеле преобладают долгосрочные кредиты, удельный вес которых в 2010 году составил 51%, а в2011 году 52,2%. Однако следует отметить тенденцию увеличения доли краткосрочных кредитов за анализируемый период на 1,2 п.п. В разрезе валют в клиентском кредитном портфеле в 2010 году преобладают кредиты, предоставленные в национальной валюте 64,5% что в абсолютном выражении составило 8891,5 млрд руб. Однако в 2011 году наибольшую долю составили кредиты в иностранной валюте 58,4%, что в абсолютном выражении составило 5667 млрд руб. Анализ в разрезе секторов экономики показал, что в 2010 году основная доля кредитных вложений в клиентском кредитном портфеле приходится на кредиты, предоставленные предприятиям промышленности, удельный вес которых составил 53,2%, что в абсолютном выражении составляет 7330,1 млрд руб. А в 2011 году их доля увеличилась и составила 64,5%, что в абсолютном выражении составила 8788,2 млрд руб. При рассмотрении кредитного портфеля физических лиц выявлена равномерная тенденция роста объемов кредитов на потребительские нужды, доля которых в 2010 году составила 52%, а в 2011 году увеличилась и составила 55,3%. С позиции качества клиентский кредитный портфель характеризует невысокая доля просроченных кредитов в клиентском кредитном портфеле, удельный вес которых за анализируемый период увеличился и в 2011 году составил 9,1%.
При рассмотрении показателей доходности клиентского кредитного портфеля за анализируемый период, с учетом сезонных факторов, в целом наблюдается тенденция увеличения доходности клиентского кредитного портфеля. В 2010 году наблюдается равномерная тенденция роста объема чистого клиентского кредитного портфеля по сравнению с 2009, сумма которого в абсолютном выражении увеличилась на 5459 млрд руб. Однако в 2011 году по сравнению с 2010 годом наблюдается тенденция снижения объема чистого кредитного портфеля на 256,5 млрд руб. Данные тенденции свидетельствуют об незначительном ухудшении качества клиентского кредитного портфеля банка и некотором увеличении кредитного риска в 2011 году. Данные анализа говорят о стабильном кредитном портфеле, однако следует провести работу по совершенствованию кредитного портфеля ОАО "БПС-Банк".
Рассматривая проблему улучшения качества управления кредитным портфелемОАО "БПС-Банк" важно понимать, что во многом качество кредитной деятельности зависит от качества управления кредитными рисками. Основной проблемой управления кредитными рисками в современных условиях являются отсутствие системы всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, солидной методологической базы и принятие неправильных управленческих решений в условиях неполной информации. Система управления кредитным риском должна включать планы действий по обеспечению безопасной и бесперебойной деятельности в экстремальных ситуациях, в том числе планы восстановления нормального функционирования, основанные на различных сценариях реализации рисков. Использование внутренних рейтингов в рамках системы управления кредитным риском позволит принимать более обоснованные решения по выдаче кредитов, идентификации проблемной задолженности, созданию резервов, установлению лимитов, осуществлению мониторинга кредитного портфеля и формированию управленческой отчетности банка, а также улучшать качество планирования и прогнозирования.
Список использованной литературы:
Авсейко, М. Методика оценки и сравнения качества кредитных портфелей банков./Авсейко, М.// Банковский вестник. - - №11. - С.36-40. Белоглазова, Г.Н., Кроливецкая, Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник. - М.: Издательство Юрайт, 2009. - 422с. Белорусская экономика в условиях кризисного и посткризисного развития//Александр Матяс// Банковский вестник. – 2010. №10 – С. 5. Годовой отчет ОАО «БПС-Банк» 2009-2011года [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www/bpsb.by - Дата доступа: 01.2013 г. Динамика задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь по секторам экономики. // Бюллетень банковской статистики.- 2012. - №11(137). - С. 118-121. Динамика кредитных вложений банков по видам деятельности в национальной и иностранной валютах. // Бюллетень банковской статистики.- 2011 - №11(137). - С.146-147. Динамика проблемных кредитов банков по видам деятельности в национальной и иностранной валютах. // Бюллетень банковской статистики- - №11(137). - С.156-157. Динамика проблемных кредитов банков по секторам экономики. // Бюллетень банковской статистики- - №11(137). -С.134-137. Жукова, Е.Ф. Банки и банковские операции: учебник. - Мн.: Юнити, 2004. -564с. Кабушкин, С.Н. Управление банковским кредитным риском: учебное пособие / С.Н. Кабушкин. - Мн.: Новое знание, 2009. - 336 с. Козлова, И.К. Анализ деятельности банков: учеб. / Козлова И.К. - Минск: Выш. шк., 2007.- 240 с. Кредитный портфель банка: что это?/ Трубович, Е.В./ [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www/zonimaem.ru - Дата доступа: 10.2012 г. Кредитный портфель коммерческого банка/ Москвин, В.В./ [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www/bibliotekar.ru - Дата доступа: 10.10.2012 г. Лаврушин, О.И. Банковские риски / О.И. Лаврушин − М.: Кнорус, 2007. − 231 с. Ольхова, Р.Г. Банковское дело: учебник / Р.Г. Ольхова- М.: Кнорус, 2009. - 304 с. Организация деятельности коммерческих банков: Учебник / Г.И. Кравцова, Н.К. Василенко, О.В. Купчинова и др.; под ред. проф. Г.И. Кравцовой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск: БГЭУ, 2007. – 478 с.; Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь, [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www/nbrb.by . - Дата доступа: 20.12.2012 г. Официальный сайт "БПС-Банк"[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www/bpsb.by - Дата доступа: - 29.11.2010 г. Порядок кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО "БПС-Банк", утвержденный протоколом Правления ОАО "БПС-Банк" 20.04.2009г. №01-05/63 (с учетом дополнений и изменений по состоянию на 04.05.2011 г.) Порядок предоставления ОАО "БПС-Банк" кредитов физическим лицам, утвержденный протоколом Правления ОАО "БПС-Банк" 29.09.2010г. №01-04/306 (с учетом дополнений и изменений по состоянию на 04.05.2012г.) Призывы к кредитованию: слово и дело./ Нечаев, А.М./ Журнал "Банковское обозревание"[Электронный ресурс] - 2010. - №5. - Режим доступа: http://www.bo.bdc.ru - Дата доступа: - 29.11.2012 г. Тавасиев, А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией: учебное пособие. – М.: "Дашков и К", 2007. - 668с. Управление кредитным портфелем банка [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www/bankibank.ru/info - Дата доступа: - 29.11.2010г. Шухрай, О.А. Сущность кредитного портфеля, критерии его эффективности/ Шухрай, О.А.// Вестник ОАО "Беларусбанк". – 2012- №4. – С.48-51.
