СОДЕРЖАНИЕ
Введение. 5
1 Банковские кредитные портфели и их трансформация. 7
1.1 Сущность и понятие кредитного портфеля коммерческого банка. 7
1.2 Формирование кредитного портфеля банка. 10
1.3 Управление кредитным портфелем и его оценка. 20
1.4 Трансформация кредитного портфеля коммерческого банка. 23
2 Анализ кредитного портфеля на примере ОАО «Белагропромбанк». 25
2.1 Общая характеристика и основные направления деятельности ОАО «Белагропромбанка». 25
2.2 Анализ кредитного портфеля ОАО «Белагропромбанка». 28
2.3 Анализ процесса трансформации кредитного портфеля ОАО «Белагропромбанка» 30
2.4 Комплексная оценка совокупного риска кредитного портфеля ОАО «Белагропромбанка». 33
2.5 Анализ и оценка кредитного риска. 37
3 Программная поддержка управления риском кредитного портфеля. 48
3.1 Постановка задачи и определение требований к системе трансформации кредитного портфеля. 48
3.2 Анализ бизнес-процесса трансформации кредитного портфеля. 49
3.3 Информационная модель системы трансформации кредитного портфеля 51
3.4 Спецификация системы трансформации кредитного портфеля. 53
3.5 Обоснование решений по использованию технических и программных средств 55
3.6 Описание алгоритмов, реализующих бизнес-логику системы трансформации кредитного портфеля. 56
3.7 Руководство пользователя. 56
Заключение. 67
Список используемых источников. 69
Приложение А Функциональная модель. 70
Приложение Б Информационная модель системы.. 73
Приложение В UML-диаграммы.. 75
Приложение Г Схемы алгоритмов. 82
Рассмотрим функционирование системы в соответствии с основными прецедентами, представленными на рисунке В.1.
В данной систем один тип пользователя (актёра) - работник кредитного отдела.
У пользователя имеется следующие возможности: вести каталог клиентов, работать с кредитными договорами, произвести трансформацию кредитного портфеля, формировать отчеты и диаграммы. Перечисленные возможности включают в себя ряд других, более конкретных возможностей.
Далее более подробно ознакомимся с каждым из них.
Вести каталог клиентов. Работник кредитного отдела может добавлять нового клиента банка и изменять его реквизиты.
Работать с кредитными договорами. Работник кредитного отдела регистрирует заключение нового кредитного договора с заемщиком, вносит изменения параметров кредитного договора, производит закрытие кредитного договора в системе.
Формировать отчеты и диаграммы. Кредитный работник формирует отчеты и диаграммы на основании рассчитанных показателей и параметров. Данные отчеты предназначены для более детального анализ состояния кредитного портфеля и как правило, представляют собой кредитный портфель по движению кредитов, по отраслям или экономическим секторам, по срокам погашения, по степени кредитного риска т.п.
Произвести трансформацию банковского кредитного портфеля:
Формирование кредитного портфеля. Работник кредитного отдела производит отбор кредитных договоров и определения ряда параметров кредитных договоров; Проведение мероприятий по управлению сформированного кредитного портфеля. На основании отобранных кредитных договоров кредитный работник определяет структуру кредитного портфеля, рассчитывается задолженность по квалификационным группам кредитов, определяется совокупный риск кредитного портфеля и рассчитывается совокупный создаваемый резерв; Оценить кредитный портфель. Работник кредитного отдела производит расчет относительных и абсолютных показателей качество кредитного портфеля и на основании этих данных проводит оценку качества кредитного портфеля.
Диаграмма состояний кредитного портфеля с момента формирования и до его утверждения представлена на рисунке В.2.
На рисунке В.3 отображена диаграмма последовательности, которая отображает процесс определения совокупного риска кредитного портфеля.
На рисунках В.4 – В.7 представлены диаграмма классов спроектированной системы. На ней отображены взаимодействия между классами, показаны функции классов.
Список использованной литературы:
Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией: учебное пособие. – М.: "Дашков и К",2013. -668с. Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. – М.: Едиториал УРСС, 2012. – 400 с. Банковские риски: учебное пособие / кол. авторов ; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцевой. М.: – КНОРУС, 2010 – 232 с. Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. / А. С. Шапкин. – М.: Дашков и К, 2008. – 543 с. Банковские риски / под. ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой. – М.: Кно Рус, 2011. - 232 с. Основы банковской деятельности / под ред. К. Р. Тагирбекова. – М.: ИНФРА - М,2012. – 720 с. Батракова, Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка / Л. Г. Батракова. – М.: Логос, 2013. – 368 с. Гончаров, Д. Комплексный подход к управлению рисками. / Д. Гончаров.- М.: Вершина, 2008. - 221 с. Ендовицкий, Д.А. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика / Д.А. Ендовицкий, И.В. Бочарова. – М.: Кно Рус, 2005. - 264 с. Интернет ресурс: Сайт ОАО «Белагропромбанка»: http//: belapb.by Методология функционального проектирования IDEF0: Учеб. пособие / В.В. Бахтизин, Л.А. Глухова. –Мн.: БГУИР, 2003. Рихтер Д. CLR via C# - программирование на платформе .NET / Джеффри Рихтер – М.: Питер, 2006. Троелсен, Э. C# и платформа .Net. Библиотека программиста. / Троелсен Э. – СПб. : Питер, 2004. – 796с. ЯПСП. Язык UML. Диаграммы UML: Методическое пособие/ А.О. Яковлева. – Мн.: БГУИР, 2006. – 87 с. http://www.intuit.ru/
