ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение. 3
Глава 1 Теоретическое обоснование модели. 5
Глава 2 Статистический и корреляционный анализ данных. 7
Глава 3 Построение и анализ регрессионной модели. 11
Заключение. 14
Список использованных источников. 16
Приложение А.. 17
Приложение Б. 19
Приложение В.. 21
Фрагмент работы:
Нормированный показатель R-квадрат в данном случае равен 0,4896, что свидетельствует о среднем уровне зависимости между всеми выбранными переменными. Однако данный показатель меньше, чем аналогичный показатель исходной модели (2.3), равный 0,5317.
В таблице 3.6 представлен дисперсионный анализ трехфакторной модели.
F-критерий показывает, что различие между средними статистически значимо (поскольку значимость F=0,0000175, что меньше 0,05). Сравним величины F и Fкритическое. F = 12,19 больше F критического, равного 3,98. Следовательно, данное уравнение является статистически значимым.
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Из всех рассмотренных моделей наилучшим образом описывает экономические процессы, происходящие в Республике Беларусь, и зависимость между сальдо торгового баланса и курсом доллара США к белорусскому рублю следующая модель:
y = -0,0001х2 + 1,2859х – 3897,8
Коэффициент аппроксимации данной модели максимальный среди всех рассмотренных и равен 0,5317. Он свидетельствует о том, что существует обратная зависимость между курсом доллара США к белорусскому рублю и сальдо торгового баланса Республики Беларусь за 2011-2013 годы. Однако уровень зависимости переменных средний, поскольку о сильной связи свидетельствуют коэффициенты аппроксимации, приближенные к единице (об отсутствии связи – коэффициенты, приближенные к нулю).
Дисперсионный анализ оптимальной модели также свидетельствует о наличии связи между переменными.
