Содержание
Задание 1. 3
Задание 2. 5
Задание 3. 6
Список использованных источников. 7
Задание 1
Определите среднюю ожидаемую доходность, дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент отклонения, если известны доходности акции по годам:
|
Год |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходность |
6% |
12% |
14% |
8% |
Задание 2
Определите риск инвестиционного портфеля, если он состоит из трех ценных бумаг. Вес акции А составляет 0,2, а вес акции В равен 0,4. Ковариационная матрица:
|
0,4 |
0,3 |
0,2 |
|
0,3 |
0,5 |
0,4 |
|
0,2 |
0,4 |
0,6 |
Задание 3
Портфель состоит из трех акций, взятых в равных долях. Ожидаемая доходность акции А составляет 20%, акции В равна 10%, а акции С равна 30%. Определите ожидаемую доходность портфеля.
Список использованной литературы:
Бирман, Г. Экономический анализ инвестиционных проектов / Г. Бирман. – М: Банки и биржи: ЮНИТИ, 2007. – 631 с. Бланк, И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А.Бланк. – К: ИНТЕМ ЛТД: Юнайтед Лондон Трейд Лимитед, 2005. – 448 с. Богатыня, Ю. В. Инвестиционный анализ: учебное пособие / Ю.В. Богатыня, В.А Швандар. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 287 с.
