Задание 1 ...1
Задание 2....12
Задание 3...17
Литература ....21
Задание 1. По эмпирическим данным (таблица 1.1)
Таблица 1.1
|
Прибыль предприятия,Y , ден. ед. |
Расходы на рекламу, X1 , ден. ед. |
Инвестиции, X2 , ден. ед. |
|
4,3+к |
1,3+к |
1,8+к |
|
4,1+к |
1,6+к |
1,7+к |
|
4,5+к |
1,5+к |
2,5+к |
|
5,1+к |
1,4+к |
2,1+к |
|
5,0+к |
1,8+к |
2,6+к |
|
5,5+к |
2,1+к |
2,9+к |
|
5,8+к |
2,3+к |
3,1+к |
|
6,5+к |
2,0+к |
3,4+к |
|
6,9+к |
1,9+к |
3,1+к |
|
6,1+к |
2,3+к |
3,6+к |
|
7,2+к |
2,8+к |
3,8+к |
|
7,8+к |
2,4+к |
4,1+к |
|
7,5+к |
3,1+к |
4,9+к |
|
8,3+к |
3,7+к |
4,5+к |
|
8,4+к |
3,0+к |
4,0+к |
Требуется:
найти оценки теоретического уравнения регрессии 12 = и объяснить их экономический смысл; оценить интенсивность корреляционной связи, вычислив коэффициент множественной корреляционной связи, коэффициенты парной, частной корреляционной зависимости, проанализировав их экономический смысл; вычислить коэффициенты эластичности и -коэффициенты, объяснив их экономический смысл; оценить значимость коэффициентов регрессии и корреляции; проверить наличие мультиколлинеарности между экзогенными переменными, сделать вывод; исследовать случайность остатков ; проверить гетероскедастичность возмущающей переменной U и при наличии устранить; проверить наличие автокорреляции остатков первого порядка (между соседними остаточными членами) и при наличии устранить; оценить качество построенного эмпирического уравнения регрессии, вычислив ошибку уравнения регрессии, среднюю абсолютную процентную ошибку аппроксимации и F -статистику; вычислить прогноз эндогенной переменной при Х1= и Х2 =; построить доверительный интервал прогноза с заданной надежностью = 0,95.
Задание 2. Оценить параметры структурной модели
по эмпирическим данным (таблица 2.1)
Таблица 2.1
|
Динамика объемов ВВП, Y , ден. ед. |
Валовые внутренние инвестиции, X , ден. ед. |
Динамика объемов ВВП, Y , ден. ед. |
Валовые внутренние инвестиции, X , ден. ед. |
|
35,33+к |
6,01+к |
41,48+к |
7,57+к |
|
37,03+к |
6,65+к |
42,80+к |
7,46+к |
|
37,96+к |
6,69+к |
44,04+к |
7,35+к |
|
37,76+к |
5,94+к |
45,40+к |
7,49+к |
|
38,43+к |
6,31+к |
47,82+к |
7,73+к |
|
37,60+к |
5,41+к |
48,37+к |
7,89+к |
|
39,07+к |
5,59+к |
48,85+к |
7,44+к |
|
40,45+к |
6,02+к |
48,48+к |
6,73+к |
при помощи косвенного метода наименьших квадратов.
При использовании двухшагового метода наименьших квадратов положить .
Сравнить результаты.
Задание 3. По эмпирическим данным (таблица 3.1)
Таблица 3.1
|
Годы |
Объем ВВП |
Валовые внутренние инвестиции |
Годы |
Объем ВВП |
Валовые внутренние инвестиции |
|
1995 |
1930,1+к |
295,2+к |
2005 |
2870,5+к |
460,3+к |
|
1996 |
1970,2+к |
290,1+к |
2006 |
2875,3+к |
428,9+к |
|
1997 |
2020,8+к |
320,2+к |
2007 |
2965,4+к |
480,5+к |
|
1998 |
2128,9+к |
321,5+к |
2008 |
3104,1+к |
531,2+к |
|
1999 |
2218,4+к |
340,3+к |
2009 |
3265,8+к |
590,7+к |
|
2000 |
2340,5+к |
370,8+к |
2010 |
3241,8+к |
543,0+к |
|
2001 |
2471,6+к |
411,4+к |
2011 |
3221,7+к |
436,7+к |
|
2002 |
2620,3+к |
438,1+к |
2012 |
3380,5+к |
519,9+к |
|
2003 |
2690,4+к |
419,2+к |
2013 |
3530,3+к |
597,6+к |
|
2004 |
2801,2+к |
440,1+к |
2014 |
3703,6+к |
665,4+к |
Построить модель с распределенным лагом, для = 4, в предположении, что структура лага описывается полиномом второй степени. Определить стандартные ошибки коэффициентов модели. Проанализировать модель. Определить средний лаг и объяснить его экономический смысл.
Решение
К=150
Таблица 3.2
|
Годы |
Объем ВВП |
Валовые внутренние инвестиции |
Годы |
Объем ВВП |
Валовые внутренние инвестиции |
|
1995 |
2080,1 |
445,2 |
2005 |
3020,5 |
610,3 |
|
1996 |
2120,2 |
440,1 |
2006 |
3025,3 |
578,9 |
|
1997 |
2170,8 |
470,2 |
2007 |
3115,4 |
630,5 |
|
1998 |
2278,9 |
471,5 |
2008 |
3254,1 |
681,2 |
|
1999 |
2368,4 |
490,3 |
2009 |
3415,8 |
740,7 |
|
2000 |
2490,5 |
520,8 |
2010 |
3391,8 |
693 |
|
2001 |
2621,6 |
561,4 |
2011 |
3371,7 |
586,7 |
|
2002 |
2770,3 |
588,1 |
2012 |
3530,5 |
669,9 |
|
2003 |
2840,4 |
569,2 |
2013 |
3680,3 |
747,6 |
|
2004 |
2951,2 |
590,1 |
2014 |
3853,6 |
815,4 |
Построим модель с распределенным лагом для l=4 в предположении, что структура лага описывается полиномом второй степени. Общий вид этой модели:
Для полинома второй степени имеем:
Список использованной литературы:
Булдык, Г.М. Статистическое моделирование и прогнозирование: Учебник/ Г.М. Булдык. - Минск: НО ООО «БИП - С», Булдык Г.М. Курс лекций по эконометрике и экономико-математическим методам и моделям. - Мн.: БИП-институт правоведения, 2014. - Ч. . Берндт Э. Практика эконометрики. - М.: ЮНИТИ, 2005. Бородич С.А. Эконометрика. Учебное пособие. - Мн: Новое знание, 2004. Доугерти К. Эконометрика. - М.: ИНФРА-М, 1999. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. Магнус Я.Р., Катышев П.К, Пересецкий А.А. Эконометрика: начальный курс. 7-е изд. - М.: Дело, 2005. Практикум по эконометрике / И.И. Елисеева и др. 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2007. Эконометрика: Учеб. / Под ред. И.И. Елисеевой. 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2003.
