Управление рисками потребительского кредитования в ОАО "Белагропромбанк"

Фрагмент работы:

В таблице 14 рассчитаем значения коэффициентов для оценки совокупного кредитного риска розничного кредитного портфеля ОАО «Белагропромбанк» на основе применения формул 2.1-2.5 и данных таблицы 13.

 

Таблица 14 – Значения коэффициентов для оценки совокупного риска потребительского кредитования ОАО «Белагропромбанк»

Коэффициенты	На 01.01.2013г.	На 01.01.2014г.	На 1.01.2015г.
K1	1,00	1,00	1,00
K2	1,00	1,00	1,00
K3	0,19	0,23	0,27
K4	0,09	0,23	0,23
R	0,57	0,61	0,62

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблицы 13

 

В ОАО «Белагропромбанк» осуществляется проблемно-ориентированный мониторинг кредитных рисков. Проблемно-ориентированный мониторинг основан на выделении показателей, которые ухудшают состояние кредитного портфеля, как в отчетном периоде, так и в динамике.

Примером содержания проблемно-ориентированного мониторинга могут послужить показатели, приведенные в таблице 15, которым может быть дана характеристика изменения в динамике.

 

Таблица 15 – Мониторинг динамики показателей кредитного риска, обусловленного кредитной политикой банка

Коэффициенты	На 01.01.2013	На 01.01.2014	На 01.01.2015	Зона риска	Проблемный показатель
K1	1,00	1,00	1,00	Критический риск	Наблюдение
K2	1,00	1,00	1,00	Катастрофический риск	Да
K3	0,19	0,23	0,27	Допустимый риск	Нет
K4	0,09	0,23	0,23	Допустимый риск	Да
R	0,57	0,61	0,62	Критический риск	Наблюдение

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных приложений 1-4

Коэффициенты, которые в таблице 15 обозначены словом "Нет", означают расположение  значений конкретных кредитных рисков в зоне допустимого риска.

Коэффициенты, которые обозначены словом "Наблюдение", могут в перспективе оказаться проблемными, поскольку определяют тенденцию выхода из зоны критического риска в зону катастрофического риска. Отсюда, данные кредитные риски и факторы, их определившие, должны подлежать тщательному мониторингу со стороны банка.

Коэффициенты, которые обозначены словом "Да", означают что, соответствующие кредитные риски достигли значений зоны катастрофического риска, что является тревожным сигналом об угрозе потерь в размере, равном или превышающем все имущественное состояние коммерческого банка. Такая ситуация требует разработки мероприятий по оптимизации кредитного портфеля банка.

В целом, совокупный риск кредитного портфеля ОАО «Белагропромбанк» размещается в зоне критического риска с динамикой риска к увеличению, что требует тщательного мониторинга качества кредитного портфеля и взвешенного управления кредитной политикой банка. Дальнейший рост показателя R может вывести банк из зоны критического риска и способствовать существенному снижению эффективности кредитных операций банка.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в настоящее время ОАО «Белагропромбанк» осуществляет агрессивную кредитную политику в сфере потребительского кредитования.   Кредитный портфель банка является высокорисковым. Отметим тенденцию к   росту уровня проблемной задолженности банка (почти в 2 раза) за три года. Отсюда следует, что главной задачей для банка в посткризисный период является разработка мероприятий по снижению уровня рисков потребительского кредитования. 

 

Список использованной литературы:

Михайловна, М.О. Коммерческие банки и их операции [Текст]: учеб. пособие / М.О. Михайловна, Л.С. Сахарова, В.Н. Сидоров. – М.: Банки и биржа: ЮНИТИ, 2010.– 288 с. Лаврушин, О.И. Банковское дело [Текст]: учеб. пособие/ Под ред. О.И. Лаврушин – 11-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 800 с. Банковское дело: розничный бизнес: учебное пособие/ кол. авторов; под ред. Г.Н. Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой. – М.: КНОРУС, 2010. – 416с. Жарковская, Е.П. Банковское дело [Текст]: учебн. пособие – М.: «Омега-Л», 2010. – 479 с. Филина, Ф.Н. Все виды кредитования [Текст] / Ф.Н. Филина, И.А. Толмачёва, А.В. Сутягина () Положение о порядке предоставления гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений [Текст]: [утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 04.2012 № 366]: офиц. текст по состоянию на 15.07.2015  г// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. Положение о порядке предоставления гражданам льготных кредитов на потребительские нужды [Текст]: [утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь 07.08.2009, N 1044/13]: офиц. текст по состоянию на 15.07.2015 г // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. О некоторых вопросах предоставления гражданам господдержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений [Текст]: Указ Президента Республики Беларусь 06.01.2012, №13 : офиц. текст по состоянию на 15.07.2015 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. О предоставлении гражданам, постоянно проживающим и работающим в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек [Текст]: Указ Президента Республики Беларусь 07.02.2006, № 75: офиц. текст по состоянию на 15.07.2015 г // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. Об усилении социальной поддержки отдельных категорий граждан [Текст]: Указ Президента Республики Беларусь  12.2011, № 616 : офиц. текст по состоянию на 15.07.2015 г // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. Положение о порядке предоставления льготных кредитов гражданам, постоянно проживающим и работающим в населенных пунктах с численностью [Текст]: [утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 04.2006, N 522]:  офиц. текст по состоянию на 15.07.2015 г // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. Положение об отнесении граждан к категории малообеспеченных для получения государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилого помещения: утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.12.2000, N 1955 (ред. от 30.09.2013) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. О льготном потребительском кредитовании: Указ Президента Республики Беларусь от 06.07.2009 N 371 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. О порядке доведения информации об условиях кредитования и полной процентной ставке за пользование кредитом [Текст]: [утв. Постановлением Национального банка Республики Беларусь № 173 от 13.2008 г]: офиц. текст по состоянию на 20.07.2015 г // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. Рекомендации по определению уровня кредитоспособности: Письмо Национального банка Республики Беларусь, 25 февр. 2000 г., №04-14/108 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. Банковский кодекс Республики Беларусь [Текст]: [принят 25 октября 2000 г., № 441-З] : офиц. текст по состоянию на 15.07.2015 г // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. Кисель, С. Банковское потребительское кредитование как экономическое явление [Текст] / С. Кисель // Банковский вестник. – 2010. – № 4. – С. 15-23. Костюченко, Н.С. Анализ кредитных рисков [Текст]/ Н.С. Костюченко // – СПб: ИТД «Скифия», 2010. – 440 с. Дубков, С. В. Основы структурного анализа и оценки кредитного риска банка [Текст] / С.В. Дубков // Банковский вестник – 2012. - №13 (558). – С. 21-26. Бюллетень банковской статистики. – 2015. – №12 (186) – стат. бюл. / Нац. Банк Респ. Беларусь [Электронный ресурс] (). Новикова, И.П. Снижение кредитных рисков как фактор развития рынка потребительского кредитования [Текст]  / И.П. Новикова // Вестник РАНХ – 2012. – №2. – С. 15-19. Жариков В,В. Управление кредитными рисками [Текст]: учеб. пособие / В.В. Жариков, М.В. Жарикова, А.И. Евсейчев. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. – 244 с. Белых, Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства [Текст] – М.: ЮНИТИ, -192 с Балакина, Р.Т. Кредитная политика коммерческого банка [Текст]: учеб. пособие – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 120 с. Ковалев, М.В. Методика построения банковской скоринговой модели для оценки кредитоспособности физических лиц [Текст] / М.В. Ковалев // Финансовый портал () Купчинова, О. Трансформация принципов банковского кредитования [Текст] / О. Купчинова // Банковский вестник. – 2010. – №10. – С. 18-25. Инструкция о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе [Текст]: [утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь, 23.09.2009, N 159]: офиц. текст по состоянию на 20.07.2015 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. Банковский менеджмент [Текст]: учеб. пособие / под ред. И.И. Куликова, Л.С. Тишиной, И.Р. Унанян. - Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 80 с. Краткий обзор ОАО «Белагропромбанк» () Раскрытие информации ОАО «Белагропромбанк» [Текст] / Официальный сайт ОАО «Белагропромбанк» () Годовая консолидированная финансовая отчётность ОАО «Белагропромбанк» за 2012 г: в соответствии с национальными стандартами [Текст] / ОАО «Белагропромбанк» () Годовая консолидированная финансовая отчётность ОАО «Белагропромбанк» за 2013 г. в соответствии с национальными стандартами [Текст] / ОАО «Белагропромбанк» () Годовая консолидированная финансовая отчётность ОАО «Белагропромбанк» за 2014 г. в соответствии с национальными стандартами [Текст] / ОАО «Белагропромбанк» () Пояснительная записка к годовому отчёту ОАО «Белагропромбанк» за 2013 г: в соответствии со стандартами  МСФО [Текст] /ОАО «Белагропромбанк» () Пояснительная записка к годовому отчёту ОАО «Белагропромбанк» за 2012 г : в соответствии со стандартами МСФО [Текст] /ОАО «Белагропромбанк» () Примечания к годовой финансовой отчётности ОАО «Белагропромбанк» за 2014 г: в соответствии со стандартами МСФО [Текст] /ОАО «Белагропромбанк» () Долгова С.А. Кредитная политика банка, как инструмент достижения его стратегических целей [Текст] / С.А. Долгова // Управление общественными и экономическими системами. – 2012. – №1. – С. 1-8. Платонова, Ю.Ю. Инструменты управления портфелем проблемных кредитов в современных условиях [Текст]/ Ю.Ю. Платонова, С.Е. Зайченко // Финансы и кредит. – 2011. - №4. – С. 29-36. Газдюк, Н.Ю. Предмет кредитного договора [Текст] / Н.Ю. Гадзюк  // Право Беларуси. – 2010. - № 2. - С. 61-65. Продажа банками залогового имущества [Текст]// Портал «О финансах и не только» (). Чиненков, А. В. Банковские кредиты и способы обеспечения кредитных обязательств [Текст] / Чиненков А. В. // Бухгалтерия и банки. – 2011.– № 4. – С. 51-59. Потапейко, Д.А. Методы совершенствования работы банков с проблемными кредитами [Текст]/ Д.А. Потапейко // Современные научные исследования и инновации. – 2014. – №12. – С.21-27. Фурзикова, Е.Г. Методы работы с проблемной задолженностью. Их преимущества и недостатки / Е.Г. Фурзикова // Экономические науки. – 2012. – №6. – С.14-20. Фурзикова, Е.Г. Оценка эффективности работы методов управления проблемными потребительскими кредитами в коммерческом банке [Текст] / Е.Г. Фурзикова //  Экономические науки. – 2013. - №1. – С. 114-119. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Текст]: [принят Палатой представителей 28 октября 1998, утв. 7 декабря 1998, № 218-З] : офиц. текст по состоянию на 15.07.2015 г // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

Цена сегодня: 82.00 бел.руб.

---

Вы находитесь на сайте как незарегистрированный пользователь.
Для покупки работы Вам необходимо заполнить все поля ниже: